PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE LOGISTIC SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (LSTAR)

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Dynamic Bayesian smooth transition autoregressive models

In this paper we propose the Gaussian Dynamic Bayesian Smooth Transition Autoregressive (DBSTAR) models for nonlinear autoregressive time series processes as alternative to both the classical Smooth Transition Autoregressive (STAR) models of Chan and Tong (1986) and the computational Bayesian STAR (CBSTAR) models of Lopes and Salazar (2005). The DBSTAR models are autoregressive formulations of ...

متن کامل

Klasifikasi Data Cardiotocography Dengan Integrasi Metode Neural Network Dan Particle Swarm Optimization

Backpropagation (BP) adalah sebuah metode yang digunakan dalam training Neural Network (NN) untuk menentukan parameter bobot yang sesuai. Proses penentuan parameter bobot dengan menggunakan metode backpropagation sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai learning rate (LR)-nya. Penggunaan nilai learning rate yang kurang optimal berdampak pada waktu komputasi yang lama atau akurasi klasifikasi yan...

متن کامل

Forecasting ENSO with a smooth transition autoregressive model

This study examines the benefits of nonlinear time series modelling to improve forecast accuracy of the El Niño Southern Oscillation (ENSO) phenomenon. The paper adopts a smooth transition autoregressive (STAR) modelling framework to assess the potentially regime-dependent dynamics of sea surface temperature anomaly. The results reveal STAR-type nonlinearities in ENSO dynamics, resulting in sup...

متن کامل

Forecasting performance of logistic STAR model: An alternative version to the original LSTAR models

This paper proposes an alternative representation of the original version of the Logistic Smooth Transition Auto-Regressive (LSTAR) model. The Logistic Smooth Transition Auto-Regressive (LSTAR) and Exponential Smooth Transition Auto-Regressive (FSTAR) models are frequently used in empirical research. The LSTAR model describes asymmetrical nonlinear adjustment process, while the ESTAR model desc...

متن کامل

Index, Subject* – Indeks, Onderwerp

Anaesthesiology The cardiovascular and respiratory effects of medetomidine and thiopentone anaesthesia in dogs breathing at an altitude of 1486 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Electrical nerve stimulation as an aid to the p...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Jurnal Gaussian

سال: 2018

ISSN: 2339-2541

DOI: 10.14710/j.gauss.v7i1.26638